Сравнение AEME.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и S&P 500 (^GSPC).
AEME.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEME.L или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между AEME.L и ^GSPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AEME.L и ^GSPC
Основные характеристики
AEME.L:
0.51
^GSPC:
2.11
AEME.L:
0.83
^GSPC:
2.82
AEME.L:
1.10
^GSPC:
1.39
AEME.L:
0.26
^GSPC:
3.12
AEME.L:
1.83
^GSPC:
13.56
AEME.L:
4.23%
^GSPC:
1.95%
AEME.L:
15.22%
^GSPC:
12.53%
AEME.L:
-40.09%
^GSPC:
-56.78%
AEME.L:
-19.36%
^GSPC:
-0.86%
Доходность по периодам
С начала года, AEME.L показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.58%.
AEME.L
8.05%
0.29%
0.74%
9.18%
N/A
N/A
^GSPC
26.58%
0.27%
10.12%
26.27%
13.29%
11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEME.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AEME.L и ^GSPC
Максимальная просадка AEME.L за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEME.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEME.L и ^GSPC
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.93% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.